La Cueva de los Esqueletos en el Paraje de las Zorreras, en el centro de la Serrezuela, fue uno de los descubrimientos más sobresalientes de Andalucía. Al parecer y según las referencias tomadas de campesinos de la zona se trataba del hallazgo de varios esqueletos, sentados en semicírculo y armados de flechas cuyas puntas eran agudos pedernales, cuchillos y lanzas también de pedernal. Seguramente, el lugar fue el espacio donde se sepultó una comunidad de parentesco, quizás un linaje. También se han hallado algunos fragmentos de cerámica bruñida. Está declarado como Bien de Interés Cultural del Patrimonio Histórico Español.

También han aparecido restos ibéricos, como el friso de piedra llamado “Cérvido ibérico“, actualmente expuesto en el Museo íbero de la ciudad de Jaén. Se trata de una escultura de la Edad del Hierro. Tiene una altura de 69 centímetros y una anchura de 49. Es un gran sillar en que se ha tallado en relieve, por una de sus caras mayores, una posible figura de cierva. El animal está en pie, y su cabeza es apuntada. La oreja es alargada y está dirigida hacia atrás. El cuello es delgado y largo, al igual que el tronco. Las patas no presentan indicación de las pezuñas.

Del paso de los romanos, se han encontrado varios tesorillos de monedas y varias inscripciones, de los que algunos investigadores deducen la existencia de una ciudad romana enterrada, llamada Campaneana, en el paraje llamado Campanil.

El denominado Castillo de Albanchez de Mágina se encuentra edificado sobre las rocas y preside todos los ángulos de la localidad. Lo que comúnmente se conoce por Castillo de Albanchez es solamente su alcazarejo, enclavado en un paraje muy abrupto desde una cota de 950 metros. Debido a la arriscada constitución del terreno, el recinto interior se sitúa unos cincuenta metros más abajo, al pie de la peña. Su edificación data del siglo X y debió construirse como vigía alerta de cualquier intervención militar en el amplio que desde él se divisa. Su constructor fue el más destacado rebelde muladí Ibn al-Saliya, quien formó una corte a su alrededor formada por destacados poetas líricos quienes le cantaron alabanzas. Consta de tres recintos rectangulares de mediana extensión y en plantas diversas. Por el lado que mira al pueblo, un muro almenado forma un pequeño patio de armas, por el cual se entra al Castillo. Estuvo ligado a la Orden de Caballería de Santiago que creó la Encomienda de Bedmar, Albanchez y la mitad de Canena. Para llegar hasta él, hay que subir una escalera con casi 400 peldaños y algunas rampas de tierra, anteriormente la subida era dura y arriesgada, aunque compensan las vistas que se observan una vez cumplido el esfuerzo de llegar hasta arriba. Está declarado como Bien de Interés Cultural del Patrimonio Histórico Español.

La Iglesia de la Asunción es el único monumento religioso existente, después de la desaparición de las ermitas de San Sebastián, la de San Marcos y la de Nuestra Señora del Rosel. Está situada en lo alto del pueblo, casi a las faldas del Castillo, en una encantadora y recogida plaza cuyos buenos árboles sombrean el conjunto. Es de traza renacentista, tiene la dignidad de la sencillez y la austeridad tanto en el diseño como en la ejecución. En el muro se identifica una sobria fachada con arco de medio punto cuya clave está marcada por una ménsula y que se apoya en impostas sobre jambas. La portada está rematada por un entablamento. Su estructura interior está marcada por tres naves, siendo más ancha la central que destaca además jerárquicamente en la volumetría exterior por poseer una mayor altura. Los espacios interiores vienen separados por columnas y semicolumnas coronada con capiteles toscanos. Su presbiterio es plano y está cubierto por una bóveda de medio cañón. Tiene una capilla en la que se venera al patrón del pueblo, San Francisco de Paula, fundador de la Orden Mínima.

La Torre del Reloj es un torreón de planta cuadrada construido con mampostería que data del siglo XIX. Está rematado por un campanario de estructura de hierro fundido, construido en 1883. Está construida en piedra de sillería. La colocación de un nuevo reloj público fue un símbolo de modernidad que reflejaba la influencia en la arquitectura de la Revolución Industrial que se estaba produciendo a nivel nacional.

Otro elemento del patrimonio histórico son los “neveros”, construidos en piedra seca. De los 16 neveros existentes en Sierra Mágina, 13 se encuentran en el término municipal albanchurro. Las abundantes nevadas de épocas pasadas llevaron a la proliferación de pozos y creó una cultura específica en torno a la nieve. Las elevadas cumbres de la Sierra permitieron el acopio de nieve y el comercio de la misa por el Alto Guadalquivir. Estos pozos solían ser circulares, tenían varios metros de profundidad y un diámetro de 3 a 17 metros. Estaban situados a una altura de 2.140 metros, el más alto, y de 1.950 metros, el más bajo.